期货套利的远近合约价差分析干货技巧2

期货套利的远近合约价差分析干货技巧2

  期货套利的远近合约价差分析干货技巧2_金融/投资_经管营销_专业资料。通过PTA远近合约的分析,利用联动心理学提出如何平稳套利的交易分析。

  做套利要明白的盈利单逻辑和合理价差干货要点 2 我们做套利分析要对合约的历史数据、 基本面逻辑以及资金炒作的联动有所了解, 只有这方 面认识通透了才能更好地入场。兼职广告入场决定出局,这是相老师联动心理理论的核心法则。 我们以近期 PTA 的跨期品种套利为例来详细讲解一下原理。 1、国内盘特点,现在移仓季,都在往 01 移仓,热点在 01,一旦 9 月交割了,5 月份合约就 有人关注了,远月 5 月合约现在价格低的,必然补涨。历史上每次都能验证。 所以这个逻辑给我们的提示是,做远多近空的价差套利。 2、现在都关注 9 月 1 月,但 9 月份临近交割、保证金提高等,待 9 月移仓完了,商品 5 月 合约价格低的必然补涨。所以观察合约成交量,我们可以选择 9 月就近的 11 月入手。 也就是说类比上,11 月跟 5 月,就好比当时 9 月跟 1 月的套利单一样。 3、11 月利多因素不如 9 月的,基本面上好多 TA 装置在 9 月底复产,这样供给冲击有限。 所以 11 月不会比 9 月更猛。 最近大家一直关注相老师的动态,1、9 合约价差当时的最高值为 534。那么按这个打 9 折的 线、那么具体入场点位怎么看呢?其实大家如果仔细阅读相老师关于 PTA01 和 09、 螺纹和热 卷套利的分析,会发现这种入场的机会状态都是大同小异的。 首先 POTA09、PTA11、PTA01、PTA05 要破前几日高点,且我们预计的套利单中的盈利方向 的 PTA11 单分时图中必然在急速拉升后开始减仓回调,完成 11、05 的强弱转换。 大家如果对上述分析有似曾相识的话, 可以再翻看以前的分析, 这些都是根据做单交易者的 心理来出发的。 当然,合约高点已破,我们继续等待 11 合约的冲高回落入场套利。当然了,有人会问,那 么这种 11、05 的强弱转换难道是一次就能完成的吗?这个笔者不敢下结论,但是根据上述 的分析,我们入场点把握的成本合理,即使强弱转换反复,也不会浮亏太多,价格终归会走 到合理的位置的。 最后, 如果大家实在看不懂上面的分析也无妨, 你最近雄厚的话, 完全可以马上入场做 11-05 的反向套利,前提是轻仓。