关于期货的套利价差交易买近月卖远月……仓位

关于期货的套利价差交易买近月卖远月……仓位永远一样且不会爆仓的情况下是不是有概率优势

  骑手兼职和全职区别

  关于期货的套利(价差交易) 买近月,卖远月……仓位永远一样(且不会爆仓)的情况下,是不是有概率优势

  关于期货的套利(价差交易) 买近月,卖远月……仓位永远一样(且不会爆仓)的情况下,是不是有概率优势

  关于期货的套利(价差交易)买近月,卖远月……仓位永远一样(且不会爆仓)的情况下,是不是有概率优势呢?...

  买近月,卖远月……仓位永远一样(且不会爆仓)的情况下,是不是有概率优势呢?展开我来答

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  这个是不好确定的。期货合约间是否存在套利机会是要去分析得出的。首先要得到数据,再用统计软件分析,做出线性回归模拟,算出无套利区间,这才得到是否有套利的机会。再次要根据基本面,看是否支持目前的套利行为 。最后找入场点。套利不是随便的买近卖远,或者卖近买远,要有实质的数据支持才可以。其实套利机会不是经常出现的,做套利要对数据做长期的跟踪和观察才行。

  我刚开始学习交易。也许这是错的(从人生来说),因为不管是基本面还是技术分析……相对于机构,我只是个蚂蚁。套利如果去分析原因,会弄的比单边还复杂,其实您没回答我的问题,您只是阐述了自己对套利的理解

  其实我的意思,远期合约比近期合约贵,思想上是常态。但是现实生活中,拿到手里的才是真的…

  近月和远月合约是贴水或者是升水都是正常的,这是人们对未来价格的预期,这种预期和现货价格和基本面有关,你主要是判断这个价差是否偏离了正常的范围,一旦超出就存在套利的可能。

  期货 近期合约对远月合约可以无限的升水,这是什么原因...