期货市场一万元保证金每天能赚多少钱

期货市场一万元保证金每天能赚多少钱

  该指标反映了波段交易者每万元保证金在各品种上每日的理论获利上限(元)的变化情况,指标高低直接反映了现在做哪个品种最“划算”。该指数越高,表示方向判断正确的投机交易者在该品种上一天的盈利幅度越大,由于所有品种保证金不同,该值已经由每万元保证金折算而来。

  市场波动性均值MktAvg表示在该市场范围所列示的几个品种市场波动性的简单平均,当市场波动性均值提高时,代表波段类投机交易者的获利空间上升,反之下降。

  相互关联的商品,在同一段趋势中,波动性越高的品种获利潜力越大,该品种也越具有性价比。

  市场波动性有集聚效益,因此投资者可以根据近期波动性数值确定持仓的止盈止损位。

  当前市场上每万元保证波段交易最大获利均值为914元,处于平稳状态。今年到目前为止的各品种日均波动性要小于去年,二、三月份的一轮大行情过后,各主要品种目前的盈利空间有限。

  Figure 1市场生态图 – 市场波动性 – 2013年回顾 资料来源:和讯期货

  橡胶以每日1440元/万元保证金的理论获利上限依旧拔得头筹,稳居最具获利潜力品种榜首。近期豆和粕两品种波动性上升显著,获利潜力也在两周内从底部跃升至第二、三位,甚至赶超股指,非常值得关注。铜白银经过了前期的一轮疯狂行情后,近期波动性已经趋于平稳,性价比已不如螺纹钢。

  Figure 2市场生态图 – 市场波动性 – 市场概览 资料来源:和讯期货

  谷物类品种的MTR均值为846元,玉米依旧是波动性极低的品种,排除玉米的情况下,谷物类依旧是适合波段交易的品种之一。

  豆和粕近期MTR上升明显,当前已在1000元/万元保证金附近,相当于保证金的10%。

  粕类方面,当前菜粕相比豆粕的性价比更高。对冲交易的投资者,建议菜粕与豆粕的持仓比维持在8:10,略多分置一些仓位在豆粕上。

  农副品种的MTR均值为791元,其中主要贡献者是鸡蛋,为日均1100~1300元,已接近天然橡胶的MTR。该品种手续费较高,并非波段交易的首选品种,但近期方向性明显,可以选择中长期持有。

  Figure 6市场生态图 – 市场波动性 –农副 资料来源:和讯期货

  能源品种的MTR均值为1261元,是当前波动性最强的品类,自从3月以来,焦煤焦炭、铁矿石三个品种的波动性一直维持在高位。而动力煤则被带动上扬不久就没有了续航动力,成了哑火的枪。

  Figure 6市场生态图 – 市场波动性 –能源 资料来源:和讯期货

  金属品种的波动性已经趋于平稳,其MTR均值在612元/万元保证金,尤其是今年较为活跃的白银,现在波动性已经显著降低到年初水平的一半以下。

  化工品种中,除天然橡胶波动性总是较高以外,其他品种近期均有集体上扬的趋势。化工品种的MTR均值目前在1076元/万元保证金,是获利潜力相当高的品类。

  胶合板和纤维板“两板”是市场波动性的两大新秀,今年以来波动性始终在1200元~1800元/万元保证金左右。

  但今年新上市的同样是新品种的聚丙烯,虽然上市以来趋势性也比较明显,但是以保证金折算的获利能力其实并不高。

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  和讯期货市场量化生态图从市场波动性、市场投机指数、市场波动率、和市场相对强弱四个方向来刻画整个国内期货市场的全系生态图。服务于短线波段投机交易者*,前两项指标旨在发掘当前最适合交易的品种,后两项指标同时兼具指明多空方向偏好以及风险提示的作用。

  *短线波段投机交易者是指频率约为每天在单个品种上交易2笔以下的交易者。这是一个健康的期货短线交易频率,本系列的部分量化报告或产品基于这个频率。

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