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国贸期货国贸期货关于天然橡胶期权玉米期权棉花期权上市交易有关事项的通知

  尊敬的客户:根据上期所、大商所及郑商所相关文件通知,天然橡胶期权、玉米期权和棉花期权将于2019年1月28日起上市交易,现将相关上市事项通知如下:一、上市时间天然橡胶期权、玉米期权和棉花期权自2019年1月28日(周一)

  根据上期所、大商所及郑商所相关文件通知,卖家纺赚钱吗天然橡胶期权、玉米期权和棉花期权将于2019年1月28日起上市交易,现将相关上市事项通知如下:

  天然橡胶期权、玉米期权和棉花期权自2019年1月28日(周一)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。

  天然橡胶期权:每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-23:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日连续交易时间段不进行交易。

  棉花期权:1月28日当晚起,棉花期权合约开展夜盘交易,棉花期权合约交易时间与棉花期货合约相同。

  玉米期权:首批上市交易的玉米期权合约月份为2019年5月、7月、9月、11月和2020年1月,对应的标的期货为C1905、C1907、C1909、C1911和C2001,共5个期权合约系列。

  棉花期权:首日挂牌的棉花期权合约标的期货合约为:CF1905、 CF1907、CF1909、CF2001。

  天然橡胶期权:由上期所在上市前一交易日公布。计算公式为二叉树定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。

  玉米期权:大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,为1.5%,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后,通过会员服务系统随结算数据一同发布,也可通过大商所网站查询。

  棉花期权:郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据棉花期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款基准利率。挂牌基准价于1月25 日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

  天然橡胶期权、玉米期权、棉花期权:日常交易保证金比例、涨跌停板幅度与对应的标的期货合约一致。