无风险对冲—多品种统计套利

无风险对冲—多品种统计套利

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  比如同时买两个品种:EURUSD(欧元兑美元)以及GBPUSD(英镑兑美元)

  如果美元大涨,那么EURUSD和GBPUSD这两个货币兑行情走势都是往下跌的,如果此时两个货币兑都买跌,就都是赚钱的。

  如果美元大跌,那么EURUSD和GBPUSD这两个货币兑行情走势都是往上涨的,如果此时两个货币兑都买涨,就都是赚钱的。

  所以,无论美元是涨是跌,EURUSD和GBPUSD这两个货币兑走势都是一样的。

  那么,什么是对冲呢?就是我们买1手EURUSD涨的时候,我们就会以相反的方向买1手GBPUSD跌,此时无论美元是涨是跌,这两个货币兑当中总有一个是在盈利,另外一个在亏损。

  比方说:我们买了EURUSD涨的同时也买了等量的GBPUSD跌,此时美元大跌,EURUSD和GBPUSD行情上涨,所以我们在EURUSD上是正在盈利的,但是因为我们买了GBPUSD是跌,所以在GBPUSD上,我们是正在亏损的。

  假如,我们在EURUSD上赚了10000美金,但是在GBPUSD上我们亏损了8000美金,那么,盈亏相抵,我们赚了2000美金,同时也对冲了大部分风险!

  反过来说,如果美元大涨,那么我们在EURUSD上亏损,但是在GBPUSD上却是盈利的!

  总之,无论美元是涨还是跌,我们总有一个品种在赚钱,并且盈亏相抵,我们可以对冲掉大部分的风险,这样的对冲套利策略,基本可以适应所有的行情,而且风险很小,收益稳定!!!

  此策略涉及到的知识比较多,需要建立很多数据模型去测试不同货币兑之前的关联,以及去做很多繁琐的统计工作,必须要使用机器毫秒反应去操作。这种套利机会发生很少。那么多的涨跌变化,偶尔小小部分才会产生市场之间这么夸张的临时差距。